如果某人跟你說我可以預測台股指數,並且拿歷史資料給你檢驗
結果是真的,用他的公式真的可以算出歷年來的台股指數
全部命中沒有失敗的~所以這樣代表...
某人洩漏天機,得到上帝公式?
所以我們可以用這樣的公式來賺錢,把身家全壓了吧~
不過其實答案是:overfit
數學上,只需要把變數帶進去公式裡,可以剛好找到一組參數
也剛好吻合股市「歷史」線形,並不代表也可吻合股市「未來」線形
有一篇文章很好玩,STUPID DATA MINER TRICKS: OVERFITTING THE S&P 500
有個人用數學去預測美國S&P指數,結果發現「安哥拉所養的羊隻數量」預測能力高達0.99
R2=0.99意義大概就是預測100次只會猜錯1次
「If it seems too good to be true, it probably is」
如果他好到不像真的,那他大概就不是真的(意思就是假的)
以後有人說他找到新的公式,你還會相信嗎?
數學上的騙術(三):百分百命中 生存者效應
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